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基于非结构化VAR模型和宏观经济指标精选的国债收益率预测研究下载：104 浏览：1145

肖智勇《现代经济研究进展》 2024年7期

摘要:

本文深入研究了利用非结构化向量自回归（VAR）模型结合精选宏观经济指标时间序列，对国债到期收益率进行拟合与预测的有效性和实际应用价值。通过系统性地对比不同宏观经济指标组合，识别出社会融资规模存量同比增速、核心CPI以及美元兑人民币即期汇率作为构建稳定预测模型的关键变量，这些变量显著关联于10年期国债收益率的变动。随后，本文采用所建模型对10年期国债收益率进行了近2年的月度滚动预测和未来3个月的外推预测，并综合运用多种统计与经济学方法，对预测结果的有效性和准确性进行了全面验证与评估。

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