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基于汇率与股价联动变化规律的跨境资本流动宏观审慎管理研究——金融危机前后分段计量 下载：46 浏览：374

孔仪方 《金融研究杂志》 2018年3期

摘要:
本文以国内外重大经济金融事件为分界点,运用时间序列模型,对2005年汇改后至2016年5月的人民币兑美元汇率、上证A股指数日度数据进行分段计量。研究发现:金融危机前,汇率贬值预期是上证A股指数变动的单向格兰杰因,二者呈反向变动;危机后,汇率中间价及贬值预期变动均是上证A股指数变动的单向格兰杰因,中间价与之同向变动,贬值预期与之反向变动。在此基础上,借鉴国外经验,对新形势下我国跨境资本流动宏观审慎管理措施进行了研究。
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