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上证50ETF期权价格模拟实证分析 下载：69 浏览：397

徐宇欣 《国际科技论坛》 2020年6期

摘要:
期权是一种避险理财工具，但同时存在风险。因此，确定股票期权合理的定价，是学者经常研究的问题。本文将上证50ETF股票价格作为研究对象，建立GARCH模型推测未来股票价格走势，同时计算历史波动率带入B-S模型，借助蒙特卡洛模拟计算两种方法下的期权价格，与真实价格作对比，得到结论:用GARCH模型得到的期权价格比B-S方法更接近期权的真实价格，说明GARCH模型得到的期权价格与市场更接近，更能准确地把握股票走向，帮助投资者更准确地进行投资策略的判断。

基于K-means聚类技术改进的多线性蒙特卡洛概率能流算法 下载：81 浏览：437

靳康萌 张沛 邓晓洋 谢桦 《电网技术研究》 2019年5期

摘要:
可再生能源的间歇性出力以及负荷的波动给综合能源系统(integrated energy systems,IES)引入了大量不确定性因素。提出了一种基于K-means聚类技术改进的多线性蒙特卡洛概率能流计算方法。首先,引入输入随机变量整体灵敏度系数概念,并以权重系数的形式修正输入随机变量样本,改进K-means聚类效果,确保各聚类簇均具有较小的波动范围。然后,采用多线性化求解思路进行概率能流计算,即对聚类中心进行确定性能流计算,而各聚类簇中输入随机变量样本利用同一簇聚类中心处得到的状态变量和雅可比矩阵进行线性化能流求解,从而减少了迭代过程,提高计算效率。以IEEE57节点电力系统和14节点天然气网络构成的IES为算例,验证了所提方法比传统蒙特卡洛法具有更高的计算效率,相比现有多线性蒙特卡洛算法具有更高的准确性和计算效率。

规模化电动汽车充电负荷的预测及其对电网的影响 下载：86 浏览：510

苏小林1 张艳娟1 武中2 阎晓霞1 《电力研究》 2018年2期

摘要:
电动汽车充电负荷时空分布预测是分析研究电动汽车充电对电网影响的前提,也是电网规划、运行调度的基础和依据。在对充电负荷影响因素分析的基础上,提出将预测区域进行分层分区,对不同功能用地的主要车辆,依据其出行链特性,基于转移概率矩阵建立描述车辆出行规律的模型。根据用户充电行为的随机性和不确定性,应用模糊推理法和概率统计法建立车辆在不同目的地的充电概率,并运用蒙特卡洛法对不同功能用地的充电负荷进行计算。最后,以A城市某片区为例,对其未来充电负荷进行预测,得到该地充电负荷的时空分布,并且分析了不同充电场所充电负荷对电网所造成的影响。
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