基于VAR模型研究有色金属期货市场对股票市场传导效应
摘要: 铜、铝、锌、铅期货是大宗金属期货的重要品种,文章采用我国上海期货交易所2012年1月至2018年6月的SHFE铜、SHFE铝、SHFE锌、SHFE铅指数,并选取16只有色金属股票,通过构建VAR模型,并利用Johansen协整检验分析了有色金属的期货市场价格对股票市场价格的传导效应。
关键词:
有色金属；期货市场；股票市场；传导效应；VAR模型；Johansen协整检验；
有色金属；期货市场；股票市场；传导效应；VAR模型；Johansen协整检验
