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人民币汇率中间价与美元指数的非对称联动关系
DOI
:
,
PDF
下载:
38
浏览: 430
作者
:
林湃
;
钱军辉
;
作者单位
:
上海交通大学安泰经济与管理学院
;
关键词
:
中间价
;
美元指数
;
逆风向干预
;
逆周期因子
;
摘要:
采用线性回归模型和非参数核回归模型,对"8.11"汇改以来人民币对美元汇率中间价与美元指数之间的联动关系进行研究。实证研究结果表明,中间价与美元指数之间的联动关系,在美元指数上升和下降时期,呈现出显著的非对称特征。进一步研究发现,"逆周期因子"的引入降低了美元指数对中间价的预测效力,并且在"逆周期因子"激活期间不对称报价操作暂停,在"逆周期因子"恢复中性期间不对称报价操作重启。
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